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实盘账户交易分析报告

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发表于 2017-9-22 15:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接期货实盘裸单贴:http://www.lktz.net/thread-264972-1-1.html   实盘裸单---20170410始

上述实盘贴,实际上只是一个实盘试验贴,试验目的就是实时进行实盘裸单记录,以真实记录操作情况,以及总结经验,改进方法。
该实盘有严格的仓位控制和风控规则:
1.仓位控制:单向头寸仓位在1成仓左右,不得超过15%,单向总仓位不得超过40%
2.风控:亏损达到账户当前权益的5%无条件平仓。
上述条件,对于期货账户而言,几近苛刻。尤其是5%的最大止损条件,在至少10倍杠杆的期货品种上,要求入场点要非常精准,并且不能出现大区间被套,否则必定会被无条件风控平仓。

下面是该账户由交易软件自动制作的交易分析报告。
  

由上图可见,仓位基本都是在1成仓左右,唯一 一次因加了3成仓,导致最大仓位达到了28%
盈利率:13.82%,如果换算成半仓操作的话,则13.82%*5=69%,如果满仓操作,则13.82%*10=138%
胜率:74.86%,对于该胜率,实际至少应该在95%以上(在我记忆中,没有过亏损平仓出来的情况)。之所以软件统计出来的数据是74.86%,做过期货的朋友应该知道,期货一般使用的是逐笔结算方式,导致这个统计数据不准确。举个例子:分3次买入,价格分别是100元,90元,80元,平均持仓价是90元。当在95元平仓时,该笔交易盈利15元,但统计胜率数据时却是2胜1负,66.7%的胜率,而不是100%。实际上,分批建仓是交易策略的问题,而并不完全是建仓失败的问题。


下面是另一个实盘账户的交易分析报告。

  

由图可以看出,该账户的仓位仍然很低,一般都是10%左右,不超过20%,唯一 一次大仓位接近40%,同样是因为连续3次加仓引起。

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